- conditional heteroscedasticity
- условная гетероскедастичность
English-Russian electronics dictionary .
conditional heteroscedasticity
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Autoregressive Conditional Heteroscedasticity — ⇡ ARCH … Lexikon der Economics
General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity — ⇡ GARCH … Lexikon der Economics
Heteroscedasticity — In statistics, a sequence or a vector of random variables is heteroskedastic, or heteroscedastic, if the random variables have different variances. The complementary concept is called homoskedasticity. The term means differing variance and comes… … Wikipedia
Autoregressive conditional heteroskedasticity — ARCH redirects here. For the children s rights organization, see Action on Rights for Children. In econometrics, AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series. They are used… … Wikipedia
Breusch-Pagan test — In statistics, the Breusch Pagan test is used to test for heteroscedasticity in a linear regression model. It tests whether the estimated variance of the residuals from a regression are dependent on the values of the independent variables.Suppose … Wikipedia
GARCH-Modell — GARCH Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die bedingte Varianz ht nicht nur von der Historie der… … Deutsch Wikipedia
GARCH — Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die Varianz nicht nur von der Historie der Zeitreihe ab, sondern auch … Deutsch Wikipedia
ARCH-Modell — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die bedingte Varianz der zufälligen… … Deutsch Wikipedia
Autoregressive bedingte Heteroskedastizität — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler… … Deutsch Wikipedia
GARCH — Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (Business » Stock Exchange) ** Generalised Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (Academic & Science » Mathematics) * Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedactic… … Abbreviations dictionary
Econometrica — est une importante revue scientifique créée par l’Econometric Society en 1933. Elle publie aujourd hui des articles touchant à tous les domaines de l économie. Sommaire 1 Bibliométrie 2 Quelques articles célèbres 3 Référence … Wikipédia en Français
